韩梦

代表论文

1. Han, M., Dam, L., & Pohl, W. (2025). What drives commodity price variation?. Review of Finance, 29(2), 315-347. （SSCI,ABS4,FT50, JCR Q1,一作）

2. Han, M. (2023). Commodity momentum and reversal: Do they exist, and if so, why?. Journal of Futures Markets, 43(9), 1204-1237.（SSCI,ABS3, JCR Q2,一作）

3.Wu, L., Xu, B., & Han, M.(2026). Is climate policy uncertainty positively or negatively priced in the stock market, and why?. Journal of Risk.(SSCI, JCR Q4,通讯作者)

4.Ma, Q., & Han, M. (2026). Forecasting Dynamic Correlations Between Carbon, Energy, and Stock Markets Using a BOHB-Optimized Multivariable Graph Neural Network. Mathematics (2227-7390), 14(1).（SCI, JCR Q1, 通讯作者）

5.Han, M., You, J., & Lin, M. (2026). Carbon Convenience Yields and Probability Density Forecasts for Carbon Returns. Mathematics, 14(2), 315. （SCI, JCR Q1, 一作）

6. Han, M., Ding, L., Zhao, X., & Kang, W. (2019). Forecasting carbon prices in the Shenzhen market, China: The role of mixed-frequency factors. Energy, 171, 69-76. （SCI, JCR Q1, 一作）

7.Ding, L., Zhao, Z., & Han, M. (2021). Probability density forecasts for steam coal prices in China: The role of high-frequency factors. Energy, 220, 119758. （SCI, JCR Q1, 通讯作者）

8.Ding, L., Lv, Z., Han, M., Zhao, X., & Wang, W. (2019). Forecasting China's wastewater discharge using dynamic factors and mixed-frequency data. Environmental Pollution, 255, 113148. （SCI, JCR Q1, 通讯作者）

9.Zhao, X., Han, M., Ding, L., & Kang, W. (2018). Usefulness of economic and energy data at different frequencies for carbon price forecasting in the EU ETS. Applied Energy, 216, 132-141. （SCI, JCR Q1）

承担的科研项目

1.广东省哲学社会科学工作领导小组，青年项目，GD25YYJ43，资产定价视角下广东省碳市场减排溢出效应及其经济机制研究，2025-01至2026-06，2万元，在研，主持

教改项目

1.教育部高等教育司，教育部产学合作协同育人项目，231105053151318，交叉学科下新金融学科建设，2023-12 至 2025-12，5万元，结题，主持

指导学生项目     

1.2024-2025，指导学生申请广东省科技创新战略专项资金“攀登计划”项目，《巴菲特的价值投资策略失效了吗？——来自中国股票市场的实证检验》，成功立项

2.2023，指导学生参加大学生创新创业训练计划项目，《中国区域碳排放权定价研究:基于Transformer类模型》，国家级立项

3.2023，指导学生参加全国大学生数学建模竞赛，获国家二等奖

4.指导研究生成功获得美国、荷兰等国家高校博士项目录取。