为帮助2025级全日制专业硕士突破计量经济学学习难点、夯实实证分析方法基础，湾区国际商学院为同学们专程开设了计量经济学系列讲座。本次系列讲座分两大专题共四讲，其中“时间序列与金融计量经济学”专题由王升泉副研究员主讲，“因果推断”专题则由林志帆副教授倾情讲授。

在“时间序列与金融计量经济学”专题中，讲座围绕时间序列分析的系统理论与应用层层展开。王升泉从平稳性、白噪声、随机过程等基础概念切入，循序渐进的讲解了移动平均（MA）、自回归（AR）及自回归移动平均（ARMA）等经典时间序列模型，深入阐释各类模型的统计特性与图示规律，重点剖析了不同模型下自相关函数（ACF）与偏自相关函数（PACF）的表现特征。为让理论更易理解，他结合英国通货膨胀率的实证案例，生动演示了从数据检验、模型识别到估计检验的时间序列建模全流程，让同学直观掌握知识要点。

“因果推断”专题的讲座上，林志帆以房地产救助政策评估为切入点，从因果推断的反事实框架出发，系统拆解了双重差分模型的核心逻辑、平行趋势假设，以及“好/坏控制”选择标准。在次基础上，他进一步延伸讲解多期DID、三重差分等拓展模型，并结合实例分析其应用场景。针对计量分析中的内生性难题，讲座梳理出其三大来源，详细讲解面板固定效应模型与工具变量法的原理与操作，涵盖2SLS与过度识别检验等关键内容，同时同步分享使用的Stata实操技巧，助力同学提升实战能力。

本次计量经济学系列讲座内容系统全面、逻辑严谨清晰、案例详实丰富。两位主讲老师凭借深厚扎实的理论功底、严谨缜密的学术思维，以及贴合学生需求的教学方式，有效提升了同学们对计量经济学方法的理解深度与应用能力。参与讲座的同学们纷纷表示收获颇丰，此次讲座为后续专业课程学习与学术研究工作奠定了坚实基础。