11月13-24日，湾区国际商学院专硕教育中心在励耘楼举办四场弘文·尚德成长营——计量经济学系列沙龙。本次系列讲座邀请校区“青年英才”特聘副研究员林志帆和王升泉老师讲授，金融、国际商务、会计全日制专业硕士参加。

王升泉首先对时间序列相关的基础概念进行了简单阐述，如平稳性、白噪声和随机过程。并在此基础上相继介绍了MA，AR，ARMA这三种平稳的时间序列模型，对其统计特征、图象特征加以讲解，进而阐述了在实证分析中如何进行时间序列建模，同时引入ARCH模型和GARCH模型等改进方法及其应用。针对于时间序列容易出现的平稳性问题，王老师又提出DF、ADF检验方法。最后，王老师向大家介绍了VAR、SVAR模型以描绘多个经济变量间的动态关系。

林志帆老师则首先引入了截面、面板数据的相关概念，其次围绕截面、面板数据，提出造成内生性问题的三种可能性，即遗漏变量、测量误差和双向因果，进而针对不同的可能性给出解决办法；此外，林老师就DID模型假设、构造和拓展等方面向同学们详细介绍DID模型，并给出DID模型的实际运用场景和后续改进的DID方法。

王升泉老师和林志帆老师缜密的逻辑思维、丰富的专业知识以及娓娓道来的讲解都给同学们留下深刻印象。计量经济学系列沙龙由浅入深，给同学们带来了许多收获，也让同学们在对金融时间序列的收益率和波动率进行建模时更加的得心应手，为后续的学习打下坚实基础。

供稿来源：专硕教育中心